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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B

股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.030，则大盘与股票A的协方差是()。

A．0.0008

B．0.0011

C．0.0016

D．0.00l7

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更多“有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收…”相关的问题

第1题

衡量投资风险的大小，可以利用概率分析法，通过计算投资收益率的期望值及其标准差和变异系数来进行，以下说法正确的有()。

A.用方差度量风险的是单只股票或者股票组合的总体风险水平

B.如果一只股票的价格波动幅度较小，计算得到的方差就会相应较小，我们可以说该只股票风险较小

C.如果两只股票收益率的期望值相同，则标准差大者投资风险大

D.如果两只股票收益率的期望值不同，则标准变异率小者投资风险小

E.概率法以方差度量风险不能区分不同风险因素对于风险的贡献程度

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第2题

客户小张的投资组合中仅两只股票，假设经过理财规划师小王的计算，两只股票收益率的协方差为-16，而两只股票的标准差分别为5和4，则下列小王向小张做出的评价或建议合理的有()。

A.股票投资收益较低

B.资产组合流动性好

C.应适当调整投资组合

D.风险分散化效应较高

E.这两只股票相关程度较高

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第3题

根据CAPM模型，已知市场预期收益率为10%，短期国库券利率为3%，某只股票的贝塔值为1，则该股票的预期收益率等于（）

A.13%

B.9%

C.10%

D.7%

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第4题

假设市场的无风险利率是1%，股票市场未来有三种状态牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0.2、0.6、0.2；

作为市场组合的股票指数现在是在5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会达到5600点，熊市时将会达到4300点；股票X在牛市时的预期收益率为20%，在正常时预期收益率14%，在熊市时预期收益率为-12%。根据这些信息，市场组合的预期收益率是()。

A．4.92%

B．6.27%

C．7.52%

D．10.40%

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第5题

某种股票为固定成长股票，年增长率为5%，预期一年后的股利为6元，现行国库券的收益率为11%

，平均风险股票的必要收益率等于16%，而该股票的β系数为1·2，那么.该股票的价值为50元。（）

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第6题

下列关于β系数，说法不正确的是（)

A.β系数可用来衡量可分散风险的大小

B.某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大

C.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为零，说明该股票的市场风险为零

D.某种股票β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致

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第7题

市盈率的主要决定因素有()。

A.预期股利派发率

B.股票的必要回报率

C.股利增长率

D.净现值增长率

E.总资本收益率

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第8题

如果A、B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。

A.不能降低任何风险

B.可以分散部分风险

C.可以最大限度地抵消风险

D.风险等于两只股票风险之和

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第9题

目前国库劵的收益率为5%，市场平均收益率为10%，有一支股票其贝他系数为1.4，如果这支股票为固定成长股，成长率为5%，预期第一年后的股利为3.5元，则这支股票的价值为（)元。

A.100

B.50

C.52.5

D.55.8

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第10题

β值为0的股票,其预期收益率也等于0。（)

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