题目内容
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[主观题]
久期实质上是对债券价格利率敏感性的()。A.线性测量B.二阶导数C.非线性测量D.偏导数
久期实质上是对债券价格利率敏感性的()。
A.线性测量
B.二阶导数
C.非线性测量
D.偏导数
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久期实质上是对债券价格利率敏感性的()。
A.线性测量
B.二阶导数
C.非线性测量
D.偏导数
是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量,更符合一般意义上的久期定义。
A.剩余期限
B.有效久期
C.修正久期
D.凸性
A.久期
B.持有期限
C.收益率的匹配
D.持有期限的匹配
A.零息债券的久期等于他的到期时间
B.到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低,债券的久期将变长
C.当息票利率不变时,债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加
D.假使其他因素不变当债券的到期收益率较低时债券的久期和利率敏感性较高
E.无期限债券的久期为(1+Y)/Y
A.当利率变动幅度较大时,久期也会产生较大的误差
B.久期等于基金组合中各个债券的投资比例与对应债券久期的简单平均数
C.久期可以反映利率微小变动对债券价格的影响
D.久期越长,净值的波动幅度就越大,所承担的利率风险就越低
到期时间和到期收益率不变,当息票利率降低时,债券的久期将(),利率敏感性将()。
A.变长;增加
B.变长;减少
C.缩短;增加
D.缩短;减少