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[判断题]

利率敏感性缺口，是指利率敏感性负债与利率敏感性资产的差额。（)

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第1题

在进行缺口分析时，缺口通常通过以下公式获取：缺口=利率敏感性负债£利率敏感性资产。（)

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第2题

（)，是在利率变动循环时期使银行资产负债利差最大化的一项战略措施。

A.资产管理

B.资产负债综合管理

C.利率敏感性缺口管理

D.负债管理

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第3题

对净利差的管理和对利率敏感性缺口率的管理，是商业银行资产-负债管理的主要内容。其中，正缺口战略适用于（）。

A.利率下降期

B.利率上升期

C.物价下降期

D.物价上升期

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第4题

某银行利率敏感性资产规模超过利率敏感的负债，若利率突然下降，该银行（)。

A.受益

B.受损

C.利润不变

D.无法判断

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第5题

敏感性负债包括10万美圆以上的定期存款、外国机构存款、同业借贷、回购协议下的证券等对利率变动敏感的资金来源。（)

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第6题

根据缺口分析，若利率敏感型负债多于利率敏感型资产，利率上升，银行利润下降。（)

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第7题

项目不确定性分析应用较多的是()。

A.利润分析

B.盈亏平衡分析

C.敏感性分析

D.现金流分析

E.资本盈利率

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第8题

久期实质上是对债券价格利率敏感性的（)。A．线性测量B．二阶导数C．非线性测量D．偏导数

久期实质上是对债券价格利率敏感性的()。

A．线性测量

B．二阶导数

C．非线性测量

D．偏导数

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第9题

是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。A．剩余期限B．有效久期

是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量，更符合一般意义上的久期定义。

A．剩余期限

B．有效久期

C．修正久期

D．凸性

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第10题

对于保险公司来说，分红保险从一定程度上克服了长期寿险对利率和通货膨胀的敏感性，更好地化解了经营风险。（)

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第11题

下面关于久期说法正确的是（)。

A.久期就是现金流的平均到期期限

B.久期反映的是债券价格的一阶敏感性

C.任何利率衍生品都可以算出久期

D.久期可以准确度量债券的利率风险

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