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第3题
某基金经理从沪深300指数中精心挑选了一揽子的股票买入，构建了一个多头投资组合，与此同时，该基金经理又在期货市场做空等值的沪深300股指期货合约。请问：该基金经理此次交易采用的投资策略是（)。
A.股票策略
B.债券策略
C.CTA策略
D.市场中性策略
E.套利策略
F.宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略
第6题
关于系统性风险对冲，以下说法正确的是（）
A.通过在股票现货市场和股指期货市场做反向操作，对投资组合的系统性风险没有影响
B.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以增加投资组合的系统性风险
C.通过在股票现货市场和股指期货市场做反方向操作，可以减少投资组合的系统性风险
D.通过在股票现货市场和股指期货市场做同方向操作，可以减少投资组合的系统性风险
第7题
下列期货的基差交易策略属于跨市场套利的有（)
A.大连商品交易所豆粕期货与豆油期货之间的套利
B.伦敦铜期货与上海铜期货之间的套利
C.富时A50股指期货与中金所上证50股指期货之间的套利
D.上海原油期货与纽约能源交易所的布伦特原油期货的套利
第9题
中金投资公司目前拥有的股票组合市值为75000万元，该股票组合的卢值为1.2，现在该公司财务人员认为
市场将在未来三个月内走弱，因此需要将公司股票组合的β值下调，并且制订出目标β值为0.9。而目前三个月到期的沪深300股指期货的价格为150万元，β值为0.96，那么，计算该投资公司应当交易三个月到期的沪深300股指期货合约的数量为()。(取整数)
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A．126
B．137
C．148
D．156
