题目内容
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[主观题]
某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其组合相对于沪深300指数的β系数为1．5。因担心股市下
跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
A.买入100手
B.卖出100手
C.买人150手
D.卖出150手
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F.宏观策略G、事件驱动策略H、复合策略
A.该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱
B.该基金采取的是被动投资策略
C.该基金分散了大部分的非系统性风险
D.该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在-定程度的偏离
A.沪深300指数选出的是A股中最活跃并且市值最高的300只股票
B.沪深300指数每1年就会审核调整一次样本股
C.沪深300指数基金属于宽基指数基金
A.以沪深300为跟踪指数的沪深300ETF
B.以沪深300为业绩基准的灵活配置混合基金
C.以沪深300为业绩基准的主动型股票基金
D.以沪深300为跟踪指数的沪深300指数增强基金
A.白酒指数代表着白酒行业的股价情况
B.指数基金会一直上涨
C.指数基金分为宽基指数、窄基指数
D.沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成
A.相对简单收益率来说，时间加权收益率能更准确地对基金的真实投资表现做出衡量
B.简单收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响，其计算公式与股票持有期收益率的计算类似
C.时间加权收益率由于没有考虑分红的时间价值
D.简单收益率能更准确地反映基金经理的真实投资表现
A.白酒指数代表着白酒行业的股价情况
B.指数基金会一直上涨
C.指数基金分为宽基指数，窄基指数
D.沪深300指数有沪深A股中规模大流动性好，最具代表性的300只股票组成
A.28.9
B.30
C.29.4
D.29.5
A.240点
B.7.2万元
C.36万元
D.60万元
A.收益高，2016.3.1-2020.4.17，累计收益109.47%，平均19.6%
B.波动低，平均波动率13.94%，同期沪深300波动率16.77%，创业板波动率22.15%
C.回撤小，最大回撤-18.22%，同期沪深300最大回撤-31.28%，创业板最大回撤-46.83%
D.组合配置效果好，6个基金经理产品之间的相关性0.2-0
