题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
关于SML和CML,下列说法正确的是()。
A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系
B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系
C.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
D.SML是CML的推广
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A.两者都表示的有效组合的收益与风险关系
B.SML适合于所有证券或组合的收益风险关系,CML只适合于有效组合的收益风险关系
C.SML以β描绘风险,而CML以σ描绘风险
D.SML是CML的推广
证券市场线(sML)是以()和()为坐标轴的平面中表示风险资产的“公平定价”,风险资产的期望收益与风险是匹配的。
A.E(r);β
B.E(r);β
C.62;β
D.p;β
如果风险的市值保持不变,则无风险利率的下降会()。
A.使SML的斜率增加
B.使SML的斜率减少
C.使SML平行移动
D.使SML旋转
证券市场线(SML)为评估投资业绩提供一个基准,它是期望收益β系数的几何表达,所以“公平定价”的资产一定在证券市场线()。
A.上方
B.下方
C.上
D.之外
资本市场线(CML)表明了有效组合的期望收益率和()之间的一种简单的线性关系
A.市场风险
B.组合方差
C.标准差
D.资产风险
又称变动回报率,系以资本市场线CML为基准来评价基金业绩,度量单位总风险所带来的超额回报。
A.特雷纳指数
B.夏普指数
C.詹森指数
D.收益指数