A.证券的风险越高,收益就一定越高
B.投资者对于高风险的证券要求的风险补偿也越高
C.投资者预期收益率与其对于所要求的风险补偿之间的差额等于无风险利率
D.无风险收益是投资的时间补偿
A.利率市场化过程中,应当采取渐进的原则
B.利率市场化之前应当建立健全的金融市场
C.利率市场化过程中主要有一个稳定的宏观经济环境
D.利率市场化过程中,要加强银行业市场的竞争和监管
E.在利率市场化之前,应当对银行大量的坏账和企业的高资产负债率进行处理
关于证券组合风险,下列说法错误的是()。
A.对于等权重的投资组合,当组合中证券种数不断增加,各种证券的方差最终会基本消失
B.组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失
C.投资多元化是否有效减少了风险,关键在于组合投资中不同资产的相关性
D.一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险
A.投资收益风险
B.流动性风险
C.再投资风险
D.提前赎回风险
A.查看风险登记册,并确定适当和既定的应对措施
B.分析该事件,包括对成本和时间的影响,并创建变更请求
C.制定权变措施,并立即实施,尽可能减少成本超支
D.执行敏感性分析,确定不同应对的成本超支灵活性
A.两者在本质上都是一样,都是一个证券价格的均衡模型
B.资本资产定价模型是风险收益均衡关系主导的市场均衡,而套利定价理论的出发点是市场上存在非均衡机会
C.资本资产定价模型的前提条件较为简单,更符合金融市场运行的实际
D.资本资产定价模型只考虑了来自市场的风险,而套利定价利率还考虑了市场之外的风险
E.资本资产定价模型是通过充分分散化的投资组合的分析而得到的,对单项资产的定价结论并不一定成立