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更多“在CAPM模型中，价值被高估的证券位于证券市场线的下方，价值…”相关的问题
第1题
证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.10。根据资本资产定价
模型，这个证券()。
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A．被低估
B．被高估
C．定价公平
D．价格无法判断
第3题
根据CAPM模型，下列说法错误的是（)。A．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比B．当一个证券定价合
根据CAPM模型，下列说法错误的是()。
A．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
B．当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
C．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
D．当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
第4题
如果一个巨无霸在美国的售价为2美元，在加拿大的售价为2.5加元，而加元的官方汇率为1.3/$1，这说明加元的价值（)
A.被高估了
B.与官方汇率相符
C.被低估了
D.等于购买力平价
第5题
在资本资产定价模型（CAPM)中，度量了（)。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投
在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。
A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例
第6题
套利定价理论（APT)是描述（)但又有别于CAPM的均衡模型。A．利用价格的不均衡进行套利B．套利的成本
套利定价理论(APT)是描述()但又有别于CAPM的均衡模型。
A．利用价格的不均衡进行套利
B．套利的成本
C．在一定价格水平下如何套利
D．资产的合理定价
第8题
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。
A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象
B.量价
C.市盈率
D.换手率
第9题
某公用事业公司的股票，由于每年的业绩相差不多，因此每年的分红都保持相当的水平，每股2元。假设市
场利率目前为4%，而市场上该股票的交易价格为38元/股，则该股票()。
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A．被高估
B．被低估
C．正好反映其价值
D．缺条件，无从判断
第10题
贷款风险分类的会计原理的市场价值法的缺点主要有()。
A.既反映了资产的市场价值，也反映了账面机制
B.由于信息不对称，市场会产乍逆向选择效应
C.当市场发育不成熟的时候，市场价值法有可能高估资产的价值
D.贷款产生的现金流量被确认
E.当市场发育不成熟的时候，市场价值法有可能低估资产的价值
