从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是（)。

A.社会公正性

B.资产分散性

C.市场完善性

D.结果对性

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更多“从资本资产定价理论的假设中可以看出，该模型建立的基础是()。”相关的问题

第1题

下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是（)。A．前者的前提假设比后者简单的

下列关于套利定价理论和资本资产定价模型区别的表述，错误的是()。

A.前者的前提假设比后者简单的多，适应性强

B.前者关注市场内外的风险，后者仅考虑市场风险

C.前者强调无套利均衡，后者强调风险与收益均衡主导的市场均衡

D.单项资产失衡时，在APT条件下投资者会调整头寸以重建均衡，而CAPM条件下不会

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第2题

在资本资产定价模型中我们假设所有风险资产的风险溢价_______________。

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第3题

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资

产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A．0.1

B．0.11

C．0.12

D．0.13

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第4题

Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。

A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象

B.量价

C.市盈率

D.换手率

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第5题

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模

型是()。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型