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[判断题]

如果在收盘时某投资者持有同一期权合约10张权利仓，7张非备兑义务仓，则当日清算后客户的持仓为3张权利仓。（）

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第1题

某投资者持有一份现货合约，当前的价格为90元。为规避价格波动风险，该投资者使用领口策略进行避险，以0.5元价格买入执行价格为85的看跌期权，同时以0.60元价格卖出相同到期时间执行价格为95的看涨期权。当期权到期时，如果标的资产价格变为83元。不考虑交易成本，避险后策略的损益情况，和没有进行避险相比()。

A.绩效提升了1.9元

B.绩效减少了1.9元

C.绩效提升了2.1元

D.绩效减少了2.1元

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第2题

某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元/吨，则该投资者的投资结果是()。(每张合约1吨标的物，其他费用不计)

A.亏损20美元/吨

B.盈利20美元/吨

C.亏损10美元/吨

D.盈利10美元/吨

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第3题

某投资者购买了执行价格为25元、期权价格为4元的看涨期权合约,并卖出执行价格为40元、期权价格为2.5元的看涨期权合约。如果该期权的标的资产的价格在到期时上升到50元,并且在到期日期权被执行,那么该投资者在到期时的净利润为()(忽略交易成本)

A.8.5元

B.13.5元

C.16.5元

D.23.5元

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第4题

投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日卖或不卖2000份美国长期国债期货

合约，则该投资者买入的是()。

A．欧式看涨期权

B．欧式看跌期权

C．美式看涨期权

D．美式看跌期权

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第5题

小李是期权的一级投资者，持有5500股A股股票，他担心未来股价下跌，相对其进行保险，设期权的合约单位为1000，请问小李最多可以买入（)张认沽期权

A.5

B.4

C.6

D.7

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第6题

上证50ETF的行权价报价为2元、看跌期权费为0.05元，某投资者买入一份看跌期权，每份乘数为10000，

如果到期时市场价格为2.1元，（1）到期时看跌期权多头投资者是否执行期权，为什么？（2）按照上题所判断的行权与否，计算这份期权合约多头的盈亏？

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第7题

假如一投资者手中持有英镑，为防止英镑贬值，他可以卖出英镑期货合约，也可以买入英镑看跌期权，如果期货的开仓价与期权的协议价相同，则运用这两种外汇衍生产品保值的效果是完全一样的。()此题为判断题(对，错)。

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第8题

投资者持有一份行权价格为15元的某股票认沽期权，价格为8元，该股票价格为10元，那么当前该期权的时间价值为（)元，内在价值为（)元。

A.7;2

B.3;2

C.7;5

D.3;5

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第9题

期权分为看跌期权和看涨期权，看跌期权予以合约持有人在将来一定期间内以事先商定价格购买某项资产权利，看涨期权则予以以商定价格出售某种资产权力。（)

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第10题

某人买入一份看涨期权,同时又卖出一份同品种看涨期权。该品种市价为25元,第一个合约的期权费为3元,协定价格为27元。第二份合约期权费为2元,协议价格为28元,计算投资者同时执行这两份同品种但不同方向的合约的盈亏状况,投资者在什么价位正好不盈不亏？

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