题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中，已经考虑在内的损失包括()。
商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC)分析方法中，已经考虑在内的损失包括（)。
A.预期损失
B.极端损失
C.极小概率事件的损失
D.非预期损失
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.预期损失
B.极端损失
C.极小概率事件的损失
D.非预期损失
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“商业银行风险调整后的资本收益率(RAROC)分析方法中，已经…”相关的问题
A.要求商业银行调整高级管理人员
B.要求商业银行限制资产增长速度
C.要求商业银行提高风险控制能力
D.依法对商业银行实行接管或者促成机构重组
A.5
B.7
C.10
D.15
A
B
C
β权益
1.1000
1.2000
1.4000
资本结构
债务资本
40%
50%
60%
权益资本
60%
50%
40%
公司所得税率
15%
33%
30%
海荣公司税前债务资本成本为10%，预计继续增加借款不会发生明显变化，公司所得税税率为33%.公司目标资本结构是权益资本60%，债务资本40%.公司投资项目评价采用实体现金流量法。当前的无风险收益率为5%，平均风险收益率为10%.
要求：计算评价汽车制造厂建设项目的必要报酬率（计算时β值取小数点后4位）。
某公司要投资一种股票，现有三种股票A、B、C可供公司选择。已知B、C股票的β系数分别为0.6、1.8，所占的价值比例如下表所示：
当前股票A的风险收益率为7.5%，同期市场组合的收益率为10%，短期国债收益率为4%。假设资本资产定价模型成立。
要求：
（1）计算每种股票所占的价值比例；
（2）计算股票A的β系数；
（3）计算股票B和C的必要收益率；
（4）假设三种股票组成一个股票投资组合，则计算组合的β系数和组合的必要收益率。（结果保留小数点后两位）
A.股利收益率
B.股利增长率
C.留存收益率
D.股价增长率
E.资本利得收益率
