题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如果证券A与B之间的相关系数为0.63,证券A与C之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为()
A.与B相关性较强
B.相关性强弱相等
C.无法比较
D.A与C相关性较强
答案
D、A与C相关性较强
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A.与B相关性较强
B.相关性强弱相等
C.无法比较
D.A与C相关性较强
D、A与C相关性较强
A.前者之间的相关性比后者弱
B.两组证券相关系数都在-1和1之间,相关性一样强
C.前者之间的相关性比后者强
D.两个相关系数一正一负不可比较
A.ab之间的相关性比ac之间的相关性强
B.ab之间的相关性与ac之间的相关性强度相同
C.ab之间的相关性与ac之间的相关性不可比较
D.ab之间的相关性比ac之间的相关性弱
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
A.10.26%
B.16%
C.13.79%
D.12.88%
A.如果协方差大于0,则相关系数一定大于0
B.相关系数为1时,表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C.如果相关系数为0,则表示不相关,但并不表示组合不能分散任何风险
D.证券与其自身的协方差就是其方差
A.如果存在无风险证券,则投资组合的有效边界会发生变化,变为资本市场线
B.多种证券组合的有效集是一个平面
C.如果两种证券组合的有效集与机会集重合,则说明相关系数较大
D.资本市场线的斜率代表风险的市场价格
A.当证券A上涨时,证券B下跌的可能性比较大
B.当证券B上涨时,证券C下跌的可能性比较大
C.当证券B上涨时,证券C上涨的可能性比较大
D.当证券
E.上涨时,证券C下跌的可能性比较大