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[单选题]
违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求更高，需要商业银行建立一致的、明确的违约定义，并且在此基础上积累至少()年的数据。
A.1
B.2
C.3
D.5
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更多“违约概率模型能够直接估计客户的违约概率，因此对历史数据的要求…”相关的问题
A.能够有效区分违约客户
B.能够准确量化客户违约风险
C.不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
D.能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
根据《巴塞尔新资本协议》的要求，客户信用评级必须具有的功能不包括()
A．能够有效区分违约客户
B．能够准确量化客户违约风险
C．不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势
D．能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内
A．穆迪的RiskCalc
B．Credit Monitor、KPMG的风险中性定价模型
C．死亡概率模型
D．CreditMetriCs模型
E．EDF模型
A.违约概率模型
B.定性分析法
C.定量分析法
D.信用风险量化模型
A.5年;5年
B.7年;7年
C.5年;7年
D.7年;5年
