题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利,他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权,权力金为14美分,同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权,权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为()美分。
A.824
B.854
C.886
D.838
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A.824
B.854
C.886
D.838
A.9
B.11
C.13
D.15
A.640
B.650
C.670
D.680
A.10000
B.10050
C.10100
D.10200
A.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权,则表明期权标的物的市场价格低于协定价格
B.如果该投资者手中的期权是一份看跌期权,则表明期权标的物的市场价格等于协定价格
C.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权,则表明期权标的物的市场价格低于协定价格
D.如果该投资者手中的期权是一份看涨期权,则表明期权标的物的市场价格高于协定价格
A.212.5万美元
B.187.5万美元
C.-1.25万美元
D.-26.25万美元
A.212.5万美元
B.250万美元
C.36.25万美元
D.37.5万美元
A.买入看涨期权,卖出看跌期权,买入标的资产
B.卖出看涨期权,买入看跌期权,买入标的资产
C.买入看涨期权,卖出看跌期权,卖出标的资产
D.卖出看涨期权,买入看跌期权,卖出标的资产
A.绩效提升了1.9元
B.绩效减少了1.9元
C.绩效提升了2.1元
D.绩效减少了2.1元
要求:
(1)利用风险中性原理,计算D公司股价的上行概率和下行概率,以及看涨期权的价值。
(2)如果该看涨期权的现行价格为2.5元,请根据套利原理,构建一个投资组合进行套利。
当前标的资产价格是38元,到期时间相同的执行价格分别是40、41和42的三个看涨期权的价格分别是0.4,0.30和0.1,进行凸性套利的话,期权到期时,策略的最大盈利与最小盈利分别是()。
A.0.7,0.2
B.1.2,0.2
C.1.1,0.1
D.0.6,0.1