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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

证券x和y的收益率rx和ry的相关系数为0.99，当x的值增加时，ry的值大概率会（）

A.减少

B.可能增加也可能减少

C.增加

D.不变

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第1题

甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3，根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如下图所示，甲公司投资组合的有效集是()。(2015年)

A.XR曲线

B.X、Y点

C.RY曲线

D.XRY曲线

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第2题

关于两种证券组合的风险，下列表述正确的是（)。

A.若两种证券收益率的相关系数为-0.5，该证券组合能够分散部分风险

B.若两种证券收益率的相关系数为0，该证券组合能够分散全部风险

C.若两种证券收益率的相关系数为-1，该证券组合无法分散风险

D.若两种证券收益率的相关系数1，该证券组合能够分散全部风险

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第3题

已知在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值一标准差平面上由证券X和证券Y构建的证券组合将位于连

接X和Y的直线或某一条弯曲的曲线上，并且()。

A．不同组合在连线上的位置与具体组合中投资于X和Y的比例无关

B．X与Y的相关系数P值的绝对值越小，连线弯曲得越厉害

C．X与Y的组合形成的直线或曲线的形状由X与Y的关系所决定

D．X与Y的组合形成的直线或曲线的形状与投资于X和Y的比例有关

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第4题

在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（)A．正确B．错误

在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。 ()

A．正确

B．错误

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第5题

无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据CAPM模型，贝塔值为0.8的证券X的期望收益率为

()。

A．0.06

B．0.144

C．0.18

D．0.108

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第6题

证券X实际收益率为0.12，贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.10。根据资本资产定价

模型，这个证券()。

A．被低估

B．被高估

C．定价公平

D．价格无法判断

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第7题

甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，预期收益率分别为13%、10%、8%。则该证券组合的预期收益率为()。

A.10%

B.10.6%

C.10.33%

D.15%

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第8题

在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）

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第9题

大华公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，预期收益率分别为13%、10%、8%。则该证券组合的预期收益率为()。

A.15%

B.10%

C.10.6%

D.10.33%

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第10题

X、Y股票的相关系数为（)。A．0.8B．0.6C．0.5D．1

X、Y股票的相关系数为()。

A．0.8

B．0.6

C．0.5

D．1

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第11题

（)反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性，是衡量证券承担系统风险水平的指数。

A.证券组合的期望收益率

B.证券各自的权重

C.B系数

D.证券间的相关系数

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