题目内容
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[主观题]
已知无风险资产的收益率为6%，市场组合的预期收益率为12%，股票A的β值为0.5，股票B的β值为2，则股票A
和股票B的风险报酬分别为()。
A．6%，12%
B．3%，12%
C．3%，6%
D．6%，10%
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A.7.08%
B.10.28%
C.8.9%
D.11.2%
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。
已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%.同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%.
要求：
（1）根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。
（2）按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。
（3）计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。
（4）计算乙种投资组合的β系数和必要收益率。
（5）比较甲乙两种投资组合的β系数，评价它们的投资风险大小。
A．0.1
B．0.11
C．0.12
D．0.13
如果A公司的B是1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%， A公司股票的要求回报率是()。
A．24%
B．20.70%
C．19.80%
D．21.60%
某股票的β值是1.5，市场组合的年预期收益率为15%，无风险利率为6%，则该股票的预期年回报率是（）。
A．0.195
B．0.135
C．0.21
D．0.225
案例11：假定一份资产组合，其贝塔值为1的市场要求的期望收益率是12%。短期国库券(被认为是无风险的)的收益率为5%。
根据案例，回答下列题目：
β值为0的股票的期望收益率是()。
A．3.50%
B．4.30%
C．5%
D．5.4
