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[单选题]
同时卖出一个平值欧式看涨期权和一个平值欧式看跌期权，且两个期权的到期日相同，实施这种策略的投资者预期是（)
A.预期标的资产价格上涨
B.预期标的资产价格下跌
C.预期标的资产价格窄幅震荡
D.预期标的资产价格波动率增加
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A.同时买入日经225指数的看涨期权和看跌期权，执行价相同
B.同时卖出日经225指数的看涨期权和看跌期权，执行价相同
C.卖出虚值看涨期权，买入虚值看跌期权，二者到期日相同
D.买入日经225股指期货，卖出日经225指数的虚值看涨期权
A.看涨风险逆转组合是买入虚值看涨期权的同时卖出等量的虚值看跌期权
B.看涨风险逆转组合是卖出虚值看涨期权的同时买入等量的虚值看跌期权
C.当投资者担心未来股票价格下跌同时预期价格存在阻力位时，可以买入看涨风险逆转组合
D.当投资者担心未来股票价格上涨同时预期价格存在支撑位时，可以买入看涨风险逆转组合
某客户购买了一款看涨期权，如果标的资产市价高于行权价格，则该期权处于()状态。
A．实值
B．价外
C．虚值
D．平值
A．欧式看涨期权
B．欧式看跌期权
C．美式看涨期权
D．美式看跌期权
A．买进一个指数看涨期权
B．卖出一个指数看涨期权
C．买进一个指数看跌期权
D．卖出一个指数看跌期权
A.买入一个看涨期权，再买入一个执行价格相同的看跌期权
B.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看涨期权
C.买入一个看跌期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
D.买入一个看涨期权，再卖出一个执行价格不同的看跌期权
A.虚值合约的杠杆倍数高于实值合约
B.执行价格更高的看涨期权，权利金也更高
C.当隐含波动率低于实际波动率时，更适合进行买入操作
D.卖出看跌期权策略，随着执行价格的上升，策略盈利概率会降低
A.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权
B.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再买入一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权
C.买入一个执行价格在1.3500的欧元看涨期权，再卖出一个执行价格在1.2500的欧元看跌期权
D.以上方案都不合适
A.保护性看跌期权锁定了最低净收入和最低净损益，并不影响净损益的预期值
B.抛补看涨期权指的是购买1股股票，同时出售该股票的1股股票的看涨期权
C.多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
D.多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用
A.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X
B.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者仅单买股票，当限制期T年后，股票价格X=S时，可以认为这个T年的限制期对于投资者没有损失，不论股票是否存在限制，T年后全部盈利S
C.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看涨期权)，当限制期T年后，股票价格X
D.设股票现实价格为S，限制期为T年后的股票价格为X，如果投资者在投资买股票的同时又购买了一个期限为T，并且在期限T满后的卖出股票行权价为股票初始价S的卖期权(看跌期权)，当限制期T年后，股票价格X
