题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍,下列叙述正确的是()
A.X的单位风险补偿是Y的两倍
B.X受市场变动的影响为Y的两倍
C.X的期望报酬率为Y的两倍
D.X的风险为Y的两倍
答案
B、X受市场变动的影响为Y的两倍
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A.X的单位风险补偿是Y的两倍
B.X受市场变动的影响为Y的两倍
C.X的期望报酬率为Y的两倍
D.X的风险为Y的两倍
B、X受市场变动的影响为Y的两倍
A.5%;1.75
B.4%;1.25
C.4.25%;1.45
D.5.25%;1.55
A.市场投资组合的贝塔系数等于-1
B.如果某种股票的贝塔系数小于1,说明其风险大于整个市场的平均风险
C.如果一只股票的贝塔系数为0.3,说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3%
D.预计大盘下跌,应选择贝塔系数较低的股票
E.以上说法都正确
A.在其它因素不变的情况下,贝塔系数越大风险收益就越大
B.某股票贝塔系数小于1,说明其风险小于整个市场的风险
C.贝塔系数是用来反映不可分散风险的程度
D.作为整体的证券市场的贝塔系数大于1
E.贝塔系数不能判断单个股票风险的大小
假设股票A的贝塔值为1,无风险收益率为7%,市场收益率为:15%,则股票A的期望收益率为()。
A.0.15
B.0.12
C.0.1
D.0.07