题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
投资者目前持有一期权,其有权选择在到期日之前的任何一个交易日卖或不卖2000份美国长期国债期货
合约,则该投资者买入的是()。
A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
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A.欧式看涨期权
B.欧式看跌期权
C.美式看涨期权
D.美式看跌期权
A.-5
B.10
C.-6
D.5
A.1
B.6
C.11
D.-5
某零息债券约定在到期日只付面额100元,期限10年,如果投资者要求的年收益率为12%,则其价格应当为()。(计算过程保留小数点后四位)
A.45.71元
B.32.20元
C.79.42元
D.100.00元
A.股价上升百分比×股价下降百分比=1
B.股价上升百分比×股价上行概率+股价下降百分比×股价下行概率=股票的期望报酬率
C.股数×股票上行时价格-借款×(1+利率)=股价上行时的期权到期日价值
D.股价上行时的期权到期日价值×股价上行概率+股价下行时的期权到期日价值×股价下行概率=期权在到期日的期望价值