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[多选题]
信用风险度量模型法主要通过数理统计的方法建立回归模型，对研究对象的信用风险进行量化评价。最常见的模型有（)
A.Zeta评分模型
B.Z值评分模型
C.Creditmetrics模型
D.KMV模型
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A.Zeta评分模型
B.Z值评分模型
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A.定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性
B.定量分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策
C.实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法
D.与传统的定性分析方法相比,违约概率模型对历史数据的要求更高
E.违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
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C.实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法
D.与传统的定性分析方法相比，违约概率模型对历史数据的要求更高
E.违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
A.违约概率模型
B.定性分析法
C.定量分析法
D.信用风险量化模型
A.数理统计方法
B.直方图法
C.因果分析图法
D.统计调查分析法
(i)考虑静态非观测效应模型
其中，enrolit表示学区总注册学生人数，lunchit表示学区中学生有资格享受学校午餐计划的百分数。(因此lunchit是学区贫穷率的一个相当好的度量指标。)证明：若平均每个学生的真实支出提高10%，则math4it约改变β1/10个百分点。
(ii)利用一阶差分估计第(i)部分中的模型。最简单的方法就是在一阶差分方程中包含一个截距项和1994~1998年度虚拟变量。解释支出变量的系数。
(iii)现在，在模型中添加支出变量的一阶滞后，并用一阶差分重新估计。注意你又失去了一年的数据，所以你只能用始于1994年的变化。讨论即期和滞后支出变量的系数和显著性。
(iv)求第(iii)部分中一阶差分回归的异方差-稳健标准误。支出变量的这些标准误与第(iii)部分相比如何？
(v)现在，求对异方差性和序列相关都保持稳健的标准误。这对滞后支出变量的显著性有何影响？
(vi)通过进行一个AR(1)序列相关检验，验证差分误差rit=Δuit含有负序列相关。
(vii)基于充分稳健的联合检验，模型中有必要包含学生注册人数和午餐项目变量吗？
