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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

某基金的贝塔系数为1.5，该基金收益率的标准差为15%，市场业绩基准的标准差是8%，则该基金与市场业绩基准的相关系数为（）

A.0.8

B.0.015

C.2.81

D.0.018

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第1题

已知市场期望收益率为13%，无风险收益率为3%，某基金的贝塔值为0.5，而投资者估计该基金的收益率为10%。根据资本资产定价模型，该基金的阿尔法（ɑ）值为（）

A．0.5%

B．-2%

C．-0.5%

D．2%

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第2题

某股票贝塔值为1.5，无风险收益率为5%，市场收益率为12%。如果该股票的期望收益率为15%，那该股票价

格()。

A．高估

B．低估

C．合理

D．无法判断

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第3题

某股票的β系数为1.5，市场无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为10%，则该股票的预期收益率为（)

A.8%

B.9%

C.18%

D.12%

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第4题

根据测算，证券市场平均收益率为9%，无风险报酬率为5%，某被评估企业所在行业的β系数为1.5，则该企业的投资报酬率为（)

A.6%

B.8%

C.11%

D.13%

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第5题

某投资者正在考察一只股票，并了解到当前股市大盘平均收益率为12%，同期国库券收益率为5%，已知该股

票的β系数为1.5，则该只股票的期望收益率为()。

A．0.135

B．0.14

C．0.155

D．16.5

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第6题

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资

产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A．0.1

B．0.11

C．0.12

D．0.13

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第7题

某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资

组合要求的收益率是14%，市场组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝塔系数分别为()。

A．5%；1.75

B．4%；1.25

C．4.25%；1.45

D．5.25%；1.55

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第8题

下列指标中不能反映股票基金风险的是（）

A．标准差

B．贝塔系数

C．持股集中度

D．久期

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第9题

银华深100分级基金，母基金可以被拆分为A类（银华稳进)、B类（银华锐进)。A类和B类的比例为1：1。假设A类基金（银华稳进)的年化收益率为6%。如果母基金盈利20%，原来价值200元的母基金涨到240元，B份额的收益是母基金收益率的（)倍。

A.1.5

B.1.6

C.1.7

D.1.8

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第10题

已知某股票的贝塔值为1.15，市场组合的年预期收益率为18%，年无风险利率为6%，则该股票的要求回报率

是()。

A．0.216

B．0.24

C．0.198

D．0.206

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第11题

萨冰持有的某股票贝塔值为1.2，无风险受益率为5%，市场有益率为12%如果该股票的期望收益率为15%，那

么该股票价格()。

A．高估

B．低估

C．合理

D．无法判断

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