题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
下列因素中,与欧式看跌期权价格呈正相关关系的是()。
A.标的资产波动率
B.期权到期前标的资产支付的红利
C.标的资产价格
D.期权执行价格
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A.标的资产波动率
B.期权到期前标的资产支付的红利
C.标的资产价格
D.期权执行价格
A.到期期限延长
B.执行价格提高
C.无风险利率提高
D.股价波动率加大
A.8
B.6
C.-5
D.0
A.1
B.6
C.11
D.-5
A.当标的资产价格远远高于期权执行价格时,应该提前执行美式看涨期权
B.欧式看跌期权和美式看跌期权的价格上限是相同的,都为期权执行价格
C.从比较静态的角度来考察,如果无风险利率越低,那么看跌期权的价格就越高
D.有收益美式看跌期权的内在价值为期权执行价格与标的资产派发的现金收益的现值及标的资产市价之间的差额
A.0.5元
B.0.58元
C.1元
D.1.5元
A.0.5
B.0.58
C.1.5
D.1
A.预期标的资产价格上涨
B.预期标的资产价格下跌
C.预期标的资产价格窄幅震荡
D.预期标的资产价格波动率增加